Sie sind Gast
Artikel 429c Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten
Der Risikopositionswert der Gegenparteiausfall- oder Kontrahentenrisiken ist für die in Anhang II genannten Geschäfte (Zins- und Währungsderivate sowie ähnliche Geschäfte) und für die Kreditderivate zu ermitteln. Es sind auch Derivate, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, zu berücksichtigen. Die Berechnungsmethode für die Wiederbeschaffungskosten folgt den in Teil 3 geregelten Eigenmittelanforderungen für das Gegenparteirisiko als Bestandteil des Kreditrisikos. Es ist der Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko (SA CCR) gem. Art. 274 ff. anzuwenden.
Lieferung: 07/26mit Smartlink: https://www.kwgcrrdigital.de/kwg_1000_429c
Ihr Zugang zur Datenbank "KWG/CRR"
- Sie sind bereits Kunde der Datenbank "KWG/CRR" dann melden Sie sich bitte im Kundenlogin an.
- Möchten auch Sie Kunde der Datenbank "KWG/CRR" werden, dann bestellen Sie Ihren Zugang noch heute.